АЛГОРИТМІЗАЦІЯ СТАТИСТИЧНОГО ВИБОРУ СТРУКТУРИ МОДЕЛІ АВТОРЕГРЕСІЇ ТА ПРОІНТЕГРОВАНОГО КОВЗНОГО СЕРЕДНЬОГО

Автор(и)

  • Б. Г. Масловський НАУ

Анотація

У роботі розглянуто різні підходи до проблеми моделювання часових рядів, вибору класу моделей, визначення іх структури та запропоновано оригінальний алгоритм вибору множини моделей адекватних процесу, що спостерігається.

Біографія автора

Б. Г. Масловський , НАУ

канд. техн. наук

Посилання

Капустинскас А., Немура А. Идентификация линейных случайных процессов. - Вильнюс: Моклас. - 166 с.

Лукашин Ю. П. Прогнозирование временных рядов с помощью моделей авторегрессии-скользящего среднего первого и второго порядка. - М.: ИМЭМО, 1983.-С. 107.

Химельблау Д. Прикладное нелинейное программирование. - М.: Наука, 1975.-532 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2006-03-30

Як цитувати

Масловський , Б. Г. (2006). АЛГОРИТМІЗАЦІЯ СТАТИСТИЧНОГО ВИБОРУ СТРУКТУРИ МОДЕЛІ АВТОРЕГРЕСІЇ ТА ПРОІНТЕГРОВАНОГО КОВЗНОГО СЕРЕДНЬОГО. Проблеми iнформатизацiї та управлiння, 1(16), 110–115. вилучено із http://jrnl.kai.edu.ua/index.php/PIU/article/view/16418

Номер

Том 1 № 16 (2006)

Розділ

Статті

Ліцензія

Науковий журнал дотримується принципів відкритого доступу (Open Access) та забезпечує вільний, негайний і постійний доступ до всіх опублікованих матеріалів без фінансових, технічних або юридичних обмежень для читачів.

Усі статті публікуються у відкритому доступі відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Авторські права

Автори, які публікують свої роботи в журналі:

  • зберігають за собою авторські права на свої публікації;

  • надають журналу право на перше опублікування статті;

  • погоджуються на поширення матеріалів за ліцензією CC BY 4.0;

  • мають право повторно використовувати, архівувати та поширювати свої роботи (у тому числі в інституційних та тематичних репозитаріях) за умови посилання на первинну публікацію в журналі.